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Description

Les risques de crédit, de marché, opérationnels ou de liquidité sont le quotidien des banques. C'est le métier d'une banque que de prendre et maîtriser ces risques. Dans ce contexte, le risk management est un dispositif fondamental qui est au coeur de votre organisation. Nous avons conçu cette formation pratique afin d'optimiser vos outils de risk management bancaire selon les dernières exigences réglementaires et prudentielles.

Pour qui

  • Manager et toute personne souhaitant connaître et maîtriser les fondamentaux du Risk Management, face à Bâle II/ Bâle III.

Prérequis

  • Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

1- Définir et identifier les risques

  •  Qu'est ce qu'un risque ?
  • Distinguer risques et facteurs de risques.
  • Cartographie des risques :
    • risque de crédit et de contrepartie ;
    • risque opérationnel ;
    • risque de marché ;
    • risque de liquidité…
  • Quantifier chaque risque.

2- Positionner le risk management

  • Les fonctions concernées.
  • Les outils du risk management.
  • Le suivi et le pilotage des risques.
  • Compliance officer, une fonction contrôlée par l'AMF.

3- Décrypter l'environnement réglementaire Bâle II/III

  • Le cadre réglementaire : Bâle II/III et les Directives CRD.
  • Les enjeux d’une amélioration de la qualité des fonds propres.
  •  Les ratios prudentiels et de levier : NSFR, LCR.
  •  Le lien entre le capital économique et réglementaire.
  • La norme BCBS 239.
  • Les nouveaux pouvoirs des autorités de contrôle: ACPR, EBA, BCE et MSU.

4- Identifier et maîtriser les risques de crédit

  • Maîtriser le cadre de la gestion du risque crédit.
  • Les exigences en fonds propres depuis la réforme Bâle III et CRD IV.
  • Les obligations de reporting réglementaire.
  • Le provisionnement du risque crédit.
  • Les évolutions issues de la réforme Bâle III et CRD IV.

5- Mettre en place un dispositif dédié aux risques opérationnels

  • Connaître le cadre de la gestion du risque opérationnel.
  • Définition et obligations propres au risque opérationnel.
  • Méthodologie pour cartographier les risques opérationnels :
    • identifier et évaluer les risques ;
    • étapes clés du passage en méthodes avancées (AMA) ;
    • auto-évaluer le dispositif ;
    • les indicateurs d’alertes ;
    • renforcer le contrôle interne.

6- Appréhender le risque de marché

  • La mesure du risque de marché avec la méthode standard.
  • Le concept de VaR.
  • Établir la typologie des risques bancaires.
  • Positionner le risk management dans l'organisation.
  • Maîtriser les évolutions réglementaires de la gestion des risques
  • Utiliser la méthodologie de cartographie des risques opérationnels.

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